Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)

Temario

Qué vas a dominar.

Entender, operar y gobernar un marco FRTB real: dominar ambos enfoques · SA (SBM + DRC + RRAO) e IMA (ES + NMRF + PLA) · con cálculo ilustrativo, blueprint de implementación y paquete de defensa ante el supervisor.

Contenidos

01Propósito, alcance y arquitectura FRTB: bloques SA vs IMA e implicaciones organizacionales.
02Boundary TB/BB: reglas de asignación, controles y boundary arbitrage.
03Risk Factor & Data Foundation: RF mapping por clase (GIRR/CSR/EQ/FX/CM).
04SA · Sensitivities-Based Method (SBM): Delta, Vega, Curvature, bucketing y agregación.
05SA · cálculo ilustrativo y drivers de capital; Default Risk Charge (DRC) y Residual Risk Add-On (RRAO).
06IMA · Expected Shortfall con liquidity horizons; Modellability & NMRF; PLA & backtesting.
07Implementation Blueprint: gap analysis, Target Operating Model, roadmap.
08Reporting & governance: capital drivers, RF coverage, NMRF hotspots, defensa regulatoria.

Capstone del módulo

“FRTB Capital Drivers & Defensa”

cálculo ilustrativo del cargo SA de un portafolio + paquete de defensa ante el supervisor. Dinámica paso a paso: 1) (Organizacional) Equipos rotados reciben un portafolio. 2) (Técnico) Calculan SBM (Delta/Vega/Curvature) y el cargo de capital. 3) (Integración) Identifican NMRF hotspots y los principales drivers de capital. 4) (Defensa) Presentan ante un “supervisor” (challenger de otro equipo) el enfoque y su justificación.

¿Para quién?

Riesgo de Mercado y equipos de Capital Regulatorio.
Tesorería y front-office (impacto en pricing y límites).
Project managers de implementación FRTB.
CROs que defienden el enfoque (SA/IMA) ante el Consejo y el supervisor.
Reguladores y validadores de modelos internos.

Por qué importaFRTB redefine el capital por riesgo de mercado. El CRO debe entender qué drivea el cargo de capital, decidir entre SA e IMA y defenderlo ante el supervisor. Es el punto donde el riesgo de mercado se convierte en capital · y en ventaja o desventaja competitiva.

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